Dow Jones DJ Forex - FOREX по-русски

Dow Jones Newswires
 DJ Forex, DJ Stocks, DJ Commodities - совместные проекты ПРАЙМ и Dow Jones Newswires


  Новости с задержкой 7 дней

WSJ: ФРС проверит устойчивость американских банков в гипотетической ситуации рецессии

7 февраля. (Dow Jones). ФРС США проверит устойчивость крупнейших национальных банков в гипотетической ситуации рецессии, когда кредитные рынки заклинивает и страдает прямое инвестирование.

Ежегодные стресс-тесты касаются 34 крупных банков, которые должны показать, как они переживут серьезные рыночные и экономические шоки. В четверг ФРС сказала, что в этом году в них будет включен сценарий, при котором серьезная мировая рецессия приводит к "повсеместным дефолтам" по корпоративным кредитам.

В случае пессимистичного сценария ("чрезвычайно негативного", как называет его центробанк) масштабная распродажа корпоративных облигаций и кредитов, выданных компаниям с высокой задолженностью, ударит по широкому спектру рисковых кредитных инструментов и прямому инвестированию, что, в свою очередь, приведет в смятение различные рынки. Крупнейшие банки Америки – группа, включающая JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. – должны пройти тесты, чтобы иметь возможность возвращать средства акционерам.

Кредиты для фирм с повышенной долговой нагрузкой обычно выдаются банками компаниям-заемщикам с низким корпоративным рейтингом. Многие из них оформляются в структурные продукты, которые называются облигации, обеспеченные пулом долговых обязательств. Оба эти инструмента в последние годы были одними из самых востребованных, вызвав опасения насчет того, как поведут себя во время рецессии.

"Стресс-тесты этого года помогут нам оценить результаты крупных банков во время жесткой рецессии и обеспечат более подробную информацию о том, как кредиты для заемщиков с повышенной долговой нагрузкой и облигации, обеспеченные пулом долговых обязательств, могут среагировать на рецессию", - сказал вице-председатель ФРС по надзору Рэндал Кит Куорлз.

По данным ФРС и Министерства торговли США, стресс-тесты отражают резкий рост корпоративного долга в последние годы. Долг американских нефинансовых корпораций вырос до рекордного максимума - почти 47% ВВП США.

Другие составляющие пессимистичного сценария в этом году те же, что и в прошлом, включая рост уровня безработицы до 10%. В декабре она составила 3,5%, опустившись с 3,9%, отмечаемых годом ранее. Кроме того, в сценарии учтены падение реального ВВП и инфляции, а также обвал на фондовом рынке и снижение цен на недвижимость.

- Автор Ben Eisen, ben.eisen@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

07.02.2020 19:24

1 день1 месяц3 месяца6 месяцев5 лет

   
  Комментарии участников рынка

Комментарии не найдены



Все комментарии

О ленте комментариев  
  © 2004-2020 ПРАЙМ, Dow Jones Newswires  
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №77-86 от 09.03.2004
Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения агентства ПРАЙМ.
Настоящий ресурс может содержать материалы 12+
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru